Forex Atr Calculation

ATR aanwyser verduidelik wat is die ATR aanwyser Opdateer: April 26, 2016 op 4:03 Die Gemiddelde Ware Range, of ATR, was aanwyser ontwikkel deur J. Welles Wilder om die wisselvalligheid van die prys veranderinge meet, aanvanklik vir die kommoditeite mark waar wisselvalligheid is meer algemeen, maar dit is nou algemeen gebruik word deur forex handelaars sowel. Handelaars gebruik selde die aanwyser van toekomstige prysbewegings rigtings onderskei, maar gebruik dit om 'n persepsie van wat die afgelope historiese wisselvalligheid is ten einde 'n uitvoering van plan voor te berei vir die handel te kry. Die opstel van stop en toegang punte op voordelige vlakke te verhoed dat gestop uit of whipsawed word beskou as voordele van hierdie aanwyser. Die ATR is geklassifiseer as 'n ossillator sedert die gevolglike kurwe wissel tussen waardes bereken op grond van die vlak van prysvolatiliteit oor 'n geselekteerde periode. Dit is nie 'n leidende aanwyser in dat dit divulges niks met betrekking tot prys rigting. Hoë waardes dui daarop dat tot stilstand kom wyer wees, asook toegang punte om te verhoed dat met die mark vinnig beweeg teen jou. Met 'n persentasie van die ATR lees, kan die handelaar doeltreffend op te tree met bestellings wat eweredige grootte vlakke aangepas vir die geldeenheid op hande. ATR Formule Die ATR aanwyser is algemeen op Metatrader4 handel sagteware, en die berekening formule volgorde behels hierdie eenvoudige stappe: Vir elke gekose tydperk, bereken drie absolute waardes: a) die Hoë minus die Lae, b) die Hoë minus die vorige tydperke Close, en c) die vorige tydperke Close minus die Lae die Ware Range, of TR, is die grootste van die drie vorige berekeninge die ATR is die bewegende gemiddelde oor die gekose tydperk lengte. Tipiese lengte instelling is 14. sagteware programme uit te voer die nodige computational werk en produseer 'n ATR aanwyser soos vertoon in die onderste gedeelte van die volgende grafiek: Die ATR aanwyser is saamgestel uit 'n enkele wisselende kurwe. In die voorbeeld hierbo met die GBP / USD geldeenheid paar, die ATR aanwyser reeks is tussen 5 en 29 pitte. Op die pieke in die kurwe, kan jy visueel sien die kandelaars uit te brei in grootte, bewyse van die aktiwiteit sterkte. As 'n lae waardes voortduur vir 'n tydperk van tyd, dan is die mark te konsolideer en 'n tempo kan wees ten einde. Die volgende artikel in hierdie reeks oor die ATR aanwyser sal bespreek hoe hierdie ossillator word gebruik in forex en hoe om die verskillende grafiese seine wat gegenereer lees. Risiko Verklaring: Trading buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Die moontlikheid bestaan ​​dat jy meer as jou aanvanklike deposito kan verloor. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir jou. Meer oor ons OptiLab Vennote AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Swede Trading buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko, en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir jou. Voordat jy besluit om te belê in buitelandse valuta moet jy noukeurig oorweeg jou beleggingsdoelwitte, vlak van ervaring, en risiko-aptyt. Geen inligting of advies vervat op hierdie webtuiste geneem moet word as 'n uitnodiging of aanbod om enige geldeenheid, aandele of ander finansiële instrumente of dienste te koop of te verkoop. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding of waarborg van toekomstige prestasie nie. Lees our legal disclaimer. kopieer 2016 OptiLab Vennote AB. Alle regte Reserved. Developed deur Wilder, ATR gee Forex-handelaars 'n gevoel van wat die historiese wisselvalligheid was om voor te berei vir die verhandeling in die werklike mark. Forex valuta pare wat laer ATR lesings kry raai laer markonbestendigheid, terwyl munt pare met 'n hoër ATR aanwyser lesings toepaslike handel aanpassings vereis volgens hoër wisselvalligheid. Wilder gebruik bewegende gemiddeldes uit te stryk die ATR aanwyser lesings, sodat ATR lyk die manier waarop ons dit ken: Hoe om te lees ATR aanwyser Gedurende meer wisselvallige markte ATR beweeg op, tydens minder wisselvallige mark ATR afbeweeg. Wanneer die prys bars is kort, beteken daar is min grond bedek van hoog na laag gedurende die dag, dan Forex-handelaars sal sien ATR aanwyser beweeg laer. As prys bars begin om te groei en word groter, wat 'n groter ware omvang, sal ATR aanwyser lyn styg. ATR aanwyser nie die geval wys 'n tendens of 'n duur tendens. Hoe om handel te dryf met Gemiddeld Ware Range (ATR) ATR standaard instellings - 14. Wilder gebruik daaglikse kaarte en 14-dag ATR om die konsep van Gemiddeld Trading Range verduidelik. Die ATR (Gemiddelde Ware Range) aanwyser help om die gemiddelde grootte van die daaglikse handel reeks bepaal. Met ander woorde, dit vertel hoe wisselvallig is die mark en hoeveel kos dit beweeg van een punt na 'n ander tydens die handel dag. ATR is nie 'n leidende aanwyser, beteken dit nie seine te stuur oor die mark rigting of duur, maar dit meters een van die belangrikste parameter mark - prysvolatiliteit. Forex Traders gebruik Gemiddelde Ware Range aanwyser om die beste posisie te bepaal vir hul handel Aftrekorders - so stop wat met 'n hulp van ATR sou ooreenstem met die mees werklike markonbestendigheid. Wanneer die mark is wisselvallig, handelaars kyk vir wyer stop ten einde te verhoed uit die handel word gestop deur 'n paar random geraas mark. Wanneer die wisselvalligheid is laag, daar is geen rede om breed te stel nie meer handelaars fokus dan op strenger stop ten einde beter beskerming vir hul handel posisies en opgehoopte winste het. Kom ons neem 'n voorbeeld: EUR / USD en GBP / JPY paar. Vraag is: sou jy net so ver Stop vir beide pare Waarskynlik nie. Dit wouldnt die beste keuse wees as jy kies om te waag 2 van die rekening in beide gevalle. Hoekom euro / dollar beweeg gemiddeld 120 pitte per dag terwyl GBP / JPY maak 250-300 pitte per dag. Gelyke afstand tot stilstand kom vir beide pare net gewoond sin maak. Hoe om tot stilstand kom met Gemiddeld Ware Range (ATR) aanwyser Kyk vasgestel op ATR waardes en stel stop van 2 tot 4 keer ATR waarde. Kom ons kyk na die skerm hieronder geskiet. Byvoorbeeld, as ons Kort handel te voer op die laaste kers en kies om 2 ATR stop gebruik, dan sal ons 'n huidige ATR waarde, wat is 100 neem, en vermenigvuldig dit met 2. 100 x 2 200 pitte (A huidige Stop van 2 ATR) Hoe om te bereken gemiddelde Ware Range (ATR) die gebruik van 'n eenvoudige Range berekening was nie doeltreffend in die ontleding van markonbestendigheid tendense, dus Wilder glad uit die Ware Range met 'n bewegende gemiddelde en weve het 'n gemiddelde Ware Range. ATR is die bewegende gemiddelde van die TR vir die gee tydperk (14 dae by verstek). Ware reeks is die grootste waarde van die volgende drie vergelykings: 1. TR HT 2. TR H Cl 3. TR Cl L Waar: TR - ware omvang H - vandag se hoë L - vandag se lae Cl - yesterdays naby Normale dae sal bereken word volgens om die eerste vergelyking. Dae wat oopmaak met 'n opwaartse gaping sal bereken word met vergelyking 2, waar wisselvalligheid van die dag sal wees, gemeet vanaf die hoë tot die vorige noue. Dae wat geopen met 'n afwaartse gaping sal bereken word met behulp van vergelyking 3 deur te trek in die vorige noue van die dae 'n lae. ATR metode vir die filter inskrywings en die voorkoms van die prys whipsaws ATR maatreëls wisselvalligheid egter op sigself lewer nooit koop of verkoop seine. Dit is 'n helpende aanwyser vir 'n goed ingeskakel handel stelsel. Byvoorbeeld, 'n handelaar het 'n tempo stelsel wat vertel waar om te gaan. Wouldnt dit nie lekker wees om te weet of die kanse om wins is regtig 'n hoë terwyl moontlikheid geheel verslaan is regtig laag Ja, sou dit baie mooi inderdaad. ATR aanwyser is wyd gebruik word in baie handel stelsels om presies dit te meet. Hoe Kom ons neem 'n tempo stelsel wat 'n inskrywing Koop orde keer breek mark bo sy vorige dag 'n hoë snellers. Kom ons sê dit hoog was op 1,3000 vir EURUSD. Sonder enige filters sal ons koop by 1,3002, maar is ons gevaar om whipsawed Ja, ons is. Met ATR volg filter handelaars volgende stappe: - meet ATR vir die vorige 14 dae (verstek) of 21 dae ( 'n ander voorkeur waarde) - byvoorbeeld, weve het bevind dat EURUSD 14 dae ATR staan ​​op 110 pitte. - Ons kies by tempo 20 ATR (110 x 20 22 pitte) te gaan - nou, in plaas van haas in 'n tempo en gevaar te whipsawed, ons gaan deur 1,3000 22 pitte 1,3022 - ons gee 'n paar aanvanklike pitte op 'n tempo, maar weve geneem 'n bykomende maatreël om te verhoed dat whipsawed in 'n knip ATR vir ondersteuning / weerstandvlak kruisies Dieselfde benadering as vir bogenoemde metode met geheel verslaan filters, geld vir inskrywings na 'n tendens lyn of 'n horisontale ondersteuning / weerstandvlak is, nie nagekom. In plaas van die aangaan hier en nou sonder om te weet of die vlak sal hou of opgee, handelaars gebruik ATR gebaseer filter. Byvoorbeeld, as ondersteuning vlak is, nie nagekom by 1,3000, kan 'n mens verkoop teen 20 ATR onder die tempo lyn. ATR vir sleep stop Nog 'n algemene benadering tot die gebruik van ATR aanwyser is ATR gebaseer sleep tot stilstand kom, ook bekend as wisselvalligheid stop. Hier 30, 50 of hoër ATR waarde gebruik kan word. Die gebruik van dieselfde reeks 110 pitte vir EURUSD, as ons kies om 50 ATR sleep stop sit, itll agter die prys geplaas op die afstand van: 110 x 50 55 pitte. ATR gebaseer aanwysers vir MT4 Weens die hoë gewildheid van die ATR wisselvalligheid stop studie, handelaars vinnig sit die teorie na die praktyk deur die skep van persoonlike Forex aanwysers vir Meta Trader 4 Forex platform: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Kopiereg kopieer Forex-aanwysers CommentsHow om ATR Gebruik in 'n Forex Strategie Forex-handelaars kan ATR gebruik om markonbestendigheid te meet. Handelaars moet groter stop en wins teikens as ATR verhogings gebruik. Lees ATR kan makliker gemaak word deur die gebruik van die ATR in pitte aanwyser. ATR (Gemiddelde Ware Range) is 'n maklike tegniese aanwyser wat ontwerp is om markonbestendigheid te lees lees. Wanneer 'n forex handelaar weet hoe om te lees ATR, kan hulle huidige wisselvalligheid gebruik om die plasing van stop en beperk bestellings te meet op bestaande posisies. Vandag sal ons 'n blik op ATR en hoe om dit toe te pas om ons handel te neem. Leer Forex ndashEURJPY tendens met ATR (geskep met behulp van FXCMrsquos Marketscope 2.0 kaarte) ATR word beskou as 'wisselvalligheid aanwyser aangesien dit die afstand tussen 'n reeks van vorige hoogtepunte en laagtepunte meet, vir 'n spesifieke getal of tydperke. ATR vertoon met 'n desimale om die aantal pitte tussen die tydperk hoogtepunte en laagtepunte aan te dui. Dit is belangrik om 'n handelaar, soos wisselvalligheid so sal 'n kaarte ATR waarde verhoog. Soos wisselvalligheid afneem, en die verskil tussen die geselekteerde periodes hoogtepunte en laagtepunte daal, so sal ATR. Handelaars kan ATR gebruik om hul posisie aktief te bestuur in ooreenstemming met wisselvalligheid. Hoe groter die ATR lees is op 'n spesifieke paar Hoe groter die stop wat gebruik moet word. Dit maak sin as 'n stywe stop op 'n besonder wisselvallige geldeenheid paar is meer geneig om tereggestel te word. Sowel 'n wye stop op 'n minder wisselvallige paar kan tot stilstand kom onnodig groot te maak. Dit kan ook in besit wees waar met limiet bestellings. As ATR is 'n hoër waarde, kan handelaars meer pitte op 'n spesifieke handel te soek. Aan die ander kant, as ATR is wat aandui wisselvalligheid is laag, handelaars kan hulle handel verwagtinge met kleiner limiet bestellings te temper. Leer Forex ndashATR in Pips aanwyser (geskep met behulp van FXCMrsquos Marketscope 2.0 kaarte) --- Geskryf deur Walker Engeland, Trading Instrukteur Om Walkersrsquo ontleding direk per e-pos, asseblief Teken hier belang in meer te leer oor forex en strategie ontwikkeling Teken vir 'n reeks gratis ldquoAdvanced Tradingrdquo gidse, om jou te help om op hoogte op 'n verskeidenheid van handel onderwerpe. Teken hier aan om voort te gaan jou Forex leer nou DailyFX bied forex nuus en tegniese ontleding op die tendense wat die internasionale valutamarkte beïnvloed. Leer forex met 'n gratis praktyk rekening en handel kaarte van FXCM. Average Ware Range (ATR) Gemiddeld Ware Range (ATR) Inleiding Ontwikkel deur J. Welles Wilder het die gemiddelde Ware Range (ATR) is 'n aanduiding dat wisselvalligheid meet. Soos met die meeste van sy aanwysers, Wilder ontwerp ATR met kommoditeite en daaglikse pryse in gedagte. Kommoditeite is dikwels meer wisselvallig as aandele. Hulle was dikwels onderhewig aan gapings en perk beweeg, wat voorkom wanneer 'n kommoditeit open op of af sy maksimum toegelaat skuif vir die sessie. A wisselvalligheid formule wat slegs gebaseer is op die hoog-laag reeks sou versuim om wisselvalligheid van gaping of beperking beweeg vang. Wilder geskep Gemiddelde Ware Range om hierdie vermiste wisselvalligheid te vang. Dit is belangrik om te onthou dat ATR nie gee 'n aanduiding van die prys rigting, net wisselvalligheid. Wilder funksies ATR in sy 1978 boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Hierdie boek bevat ook die paraboliese Kong, RSI en die rigting Beweging Konsep (ADX). Ondanks die feit dat ontwikkelde voor die rekenaar ouderdom, het Wilder039s aanwysers die toets van die tyd staan ​​en bly baie gewild. Ware Range Wilder begin met 'n konsep genaamd True Range (TR). wat gedefinieer word as die grootste van die volgende: Metode 1: Huidige High minder die huidige lae Metode 2: Huidige High minder die vorige Close (absolute waarde) Metode 3: Huidige Lae minder die vorige Close (absolute waarde) Absolute waardes word gebruik om verseker positiewe nommers. Na alles, Wilder was geïnteresseerd in die meting van die afstand tussen twee punte, nie die rigting. As die huidige period039s hoë bo die vorige period039s hoë en die lae onder die vorige period039s lae, dan is die huidige period039s hoë-laestrek gebruik sal word as die Ware Range. Dit is 'n buite dag toe Metode 1 sal gebruik om die TR te bereken. Dit is redelik reguit vorentoe gegaan. Metodes 2 en 3 gebruik word wanneer daar 'n gaping of 'n binnekant dag. 'N gaping ontstaan ​​wanneer die vorige noue groter is as die huidige hoë (sein 'n potensiële gaping af of beperking skuif) of die vorige noue is laer as die huidige lae (sein 'n potensiële gaping up of beperk beweging). Die onderstaande foto toon voorbeelde van wanneer metodes 2 en 3 is toepaslik. Voorbeeld A: 'n Klein hoë / lae reeks gevorm nadat 'n gaping up. Die TR is gelyk aan die absolute waarde van die verskil tussen die huidige hoë en die vorige noue. Voorbeeld B: 'n Klein hoë / lae reeks gevorm nadat 'n gaping af. Die TR is gelyk aan die absolute waarde van die verskil tussen die huidige lae en die vorige noue. Voorbeeld C: Selfs al is die huidige naby is binne die vorige hoë / lae reeks, die huidige hoë / lae reeks is baie klein. Trouens, dit is kleiner as die absolute waarde van die verskil tussen die huidige hoë en die vorige noue, wat gebruik word om die TR te waardeer. Berekening Tipies, die Gemiddelde Ware Range (ATR) is gebaseer op 14 periodes en kan bereken word op 'n intraday, daaglikse, weeklikse of maandelikse basis. Vir hierdie voorbeeld, sal die ATR word gebaseer op 'n daaglikse data. Omdat daar 'n begin moet wees, die eerste TR waarde is eenvoudig die Hoë minus die Lae, en die eerste 14 dae ATR is die gemiddelde van die daaglikse TR waardes vir die laaste 14 dae. Daarna het Wilder probeer om die data te stryk deur die inlywing van die vorige period039s ATR waarde. Klik hier vir 'n Excel spreiblad wat die begin van 'n ATR berekening vir QQQ. In die sigblad byvoorbeeld die eerste ware Range waarde (0,91) is gelyk aan die Hoë minus die Lae (geel selle). Die eerste 14 dae ATR waarde (0,56)) is bereken deur die vind van die gemiddelde van die eerste 14 Ware Range waardes (blou sel). Daaropvolgende ATR waardes is glad gemaak met behulp van die formule hierbo. Die sigblad waardes ooreenstem met die geel area op die kaart hieronder. Let op hoe ATR gestyg as QQQ Mei gedompel met baie lang kandelaars. Vir diegene wat probeer dit by die huis, 'n paar voorbehoude geld. In die eerste plek ATR waardes afhang van waar jy begin. Die eerste ware Range waarde is eenvoudig die huidige hoë minus die huidige lae en die eerste ATR is 'n gemiddeld van die eerste 14 Ware Range waardes. Die werklike ATR formule nie skop in totdat dag 15. Net so is, die oorblyfsels van die eerste twee berekeninge talm om effens beïnvloed ATR waardes. Sigblad waardes vir 'n klein subset van data kan nie ooreen met presies met wat gesien word op die prys grafiek. Desimale afronding kan ook effens beïnvloed ATR waardes. Absolute ATR ATR is gebaseer op die ware Range, wat absolute prysveranderings gebruik. As sodanig, ATR weerspieël wisselvalligheid as absolute vlak. Met ander woorde, is ATR nie getoon as 'n persentasie van die huidige naby. Dit beteken goedkoop aandele sal laer ATR waardes as 'n hoë prys aandele het. Byvoorbeeld, sal 'n 20-30 sekuriteit veel laer ATR waardes as 'n 200-300 sekuriteit het. As gevolg hiervan, ATR waardes is nie vergelykbaar. Selfs groot prysbewegings vir 'n enkele sekuriteit, soos 'n afname 70-20, kan langtermyn ATR vergelykings onprakties maak. Grafiek 4 toon Google met dubbelsyfers ATR waardes en voorraad 5 toon Microsoft met ATR waardes hieronder 1. Ten spyte van verskillende waardes, hul ATR lyne soortgelyke vorms. Gevolgtrekkings ATR is nie 'n directional aanwyser, soos MACD of RSI. In plaas daarvan, ATR is 'n unieke wisselvalligheid aanduiding dat die mate van belangstelling of gebrek aan belangstelling in 'n skuif weerspieël. Sterk beweeg, in enige rigting, word dikwels vergesel deur 'n groot omvang, of 'n groot Ware wissel. Dit is veral waar aan die begin van 'n skuif. Oninspirerende beweeg kan word vergesel deur relatief smal wissel. As sodanig, kan ATR gebruik word om die entoesiasme agter 'n skuif of tempo te bekragtig. N bullish ommekeer met 'n toename in ATR sal sterk aankope druk wys en versterk die ommekeer. N lomp ondersteuning breuk met 'n toename in ATR sal sterk verkope druk wys en versterk die ondersteuning breek. SharpCharts gelys as Gemiddelde Ware Range, ATR is op die aanduiders drop-down menu. Die parameters boks aan die regterkant van die aanwyser bevat die standaard waarde, 14, vir die aantal periodes wat gebruik word om die data te stryk. Om die tydperk omgewing aan te pas, beklemtoon die verstek waarde en 'n nuwe omgewing. Wilder dikwels gebruik 8 tydperk ATR. SharpCharts kan ook gebruikers die aanwyser posisioneer bo, onder, of agter die prys plot. 'N bewegende gemiddelde kan bygevoeg word om opwaartse fases of afswaaie identifiseer in ATR. Klik gevorderde opsies om 'n bewegende gemiddelde voeg as 'n aanwyser oortrek. Klik hier vir 'n lewendige voorbeeld van ATR. Voorrade amp Commodities Magazine artikels: Gemiddeld Ware Range (ATR) Gemiddeld Ware Range is 'n tegniese ontleding aanduiding dat die prysverandering wisselvalligheid meet. Dit is ontwikkel deur J. Welles Wilder Jr vir kommoditeitsmark ontleding. Die aanwyser sê niks oor tendens krag of rigting plaas dit net toon die wisselvalligheid vlak. Berekening Ware Range Voordat gemiddeld ware omvang berekening, is dit nodig om ware omvang te bereken. Ware reeks word bereken deur die volgende formule: Waar TR mdash ware omvang vir die tydperk t, High t mdash prys hoog vir die tydperk t, Lae t mdash prys laag is vir die tydperk t, Close t minus 1 mdash prys sluit vir die tydperk ( t minus 1), Max () mdash maksimum waarde seleksie funksie, ABS () mdash absolute waarde berekening funksie. Die formule is vertaal in: Waar min () mdash minimum waarde seleksie funksie. Gemiddelde waarde Gemiddeld ware omvang vir 'n gegewe aantal periodes kan bereken word na die berekening van die ware omvang waardes vir al die tydperke. Die gewilde aantal periodes vir ATR is 7 en 14 (deur die indicator39s skrywer in sy boek nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems voorgestelde) (gebruik, byvoorbeeld, in Meta Trader standaard instellings). Die beginsel van eksponensiële bewegende gemiddelde berekening toegepas word: Kaart Die volgende grafiek toon die gemiddelde ware omvang (siaan lyn hieronder) vir die euro / dollar prys (sien bo). Standard Gemiddelde Ware Range aanwyser van die Meta Trader 5 verhandelingsplatform met periode stel tot 14 gebruik word vir berekening. Aansoek soos die indicator39s wiskundige formule dui, kan gemiddelde ware omvang nie gebruik word vir handel seine op sy eie. ATR wys nie trend39s krag of sy rigting. 'N handelaar kan toepas as 'n prysvolatiliteit meter en dan hierdie inligting in die handel gebruik: Sommige handel strategieë vereis 'n hoë (scalping, rooster) of 'n lae (tendens handel) wisselvalligheid. Gemiddeld ware omvang kan help meet dit, beide in die outomatiese en in handleiding modes. Dit is belangrik om te onthou dat indicator39s waardes is relatief, maar absolute en dus moet vergelyk word met die waardes wat uit dieselfde handel instrument en nie om 'n paar spesifieke vaste drumpel. ATR kan gebruik word as 'n keerverlies waarde omdat die prys afwyking vir 'n aantal pitte groter as tyd period39s gemiddelde reeks is beslis 'n beduidende verandering in price39s gedrag. Byvoorbeeld, kan so 'n stop-verlies gebruik word vir intraday handel, terwyl ATR word bereken op 'n daaglikse grafiek. ATR Voorskou deskundige adviseur is gebaseer op ATR as sy volgkeerverlies-verlies. ATR kan ook gebruik word as 'n potensiële keerverlies in die handel stelsels. Dit word toegepas in posisie sizing vir strategieë wat nie keerverlies orde wil stel. In hierdie geval, is die potensiële verlies grootte beperk deur die huidige markwisselvalligheid. Afhanklikheid van Tydperk Handelaars moet verstaan ​​dat die gemiddelde ware omvang waardes nie direk aan die toeneem met die toenemende tydperk getal (bv 7-14). Die verhoging van die aantal periodes vir berekening lei tot 'n beter glad van die aanwyser (geraas verwydering) en verhoogde lag mdash maw tyd tussen die werklike wisselvalligheid verandering en die aanwyser waarde verandering). Terselfdertyd, die verandering van die tydperk self (tydraamwerk) kan lei tot 'n beduidende verandering in die berekende aanwyser waarde as die prysverandering verskeidenheid is afhanklik van die lengte van die reeks (bv 'n dag of 'n week). Bronne